Míra kriminality - definice, interpretace, jak počítat?

Obsah

Definice míry kriminality

Definice míry kriminality

Míra delikvence označuje procento úvěru v hypotečním portfoliu, jehož splátky jsou splatné, a je často využíváno investory ke studiu bankovních institucí, jejichž hlavním obchodním modelem je získávání úroků z půjček. Pokud je tato sazba vysoká, pak je portfolio hypotečních úvěrů špatné, protože mnoho úvěrů neplatí splátky v den splatnosti.

Vysvětlení

Míra kriminality pomáhá vyhodnotit banky, jejichž hlavním předmětem podnikání je poskytování půjček. Jakmile jsou dlužníci řídícími orgány označeni jako delikvent, úvěrový rating dlužníka klesá. Obvykle existuje stanovený časový rámec, po kterém je půjčka označována jako delikventní. Časový rámec je obvykle 60 dní. Pokud tedy dlužník neplatí splátky po dobu 60 dnů, je tento úvěr označen jako delikvent. Udává celkový počet půjček, které jsou v portfoliu delikventní.

Vzorec

Vzorec je znázorněn níže -

Míra kriminality = (počet nesplácených půjček / celkový počet půjček) * 100

Počet nesplacených půjček = celkový počet půjček, které po dobu 60 dnů nezaplatily splátky
Celkový počet půjček = celkový počet půjček, které jsou v úvěrovém portfoliu.

Míra kriminality bere v úvahu počet půjček, nikoli hodnotu každé půjčky

Příklad

Instituce, která se primárně zabývá půjčováním peněz, má 100 nesplacených půjček. Ze 100 půjček je několik půjček, jejichž splátky jsou splatné -

Vzhledem k tomu,

12 půjček - splátka splatná po dobu 45 dnů
15 půjček - splátka splatná po dobu 62 dnů
10 půjček - splátky splatné déle než 90 dnů

Najděte míru kriminality pro úvěrové portfolio.

Řešení

Výpočet nesplácené půjčky

= 15 + 10
= 25

Výpočet míry delikvence lze provést následovně -

= 25/100 * 100
= 25

Výklad

Pokud je pro instituci míra kriminality u úvěrového portfolia 25%, pak ze 100 půjček vydaných na trhu 25 půjček neprovádí včasné platby. To není dobré číslo pro úvěrové portfolio. Instituce si nyní bude muset najmout třetí stranu, aby vymáhala platby, což je nákladné.

Portfolia půjček by tedy měla mít nízkou míru kriminality. Čím vyšší sazba, tím horší je to pro úvěrové portfolio a instituci.

Jak to funguje?

Míra kriminality je studována řídícími orgány, aby bylo možné předpovědět krizi konkrétního sektoru. Je-li vidět, že míra kriminality konkrétního sektoru se náhle zvýšila, měla by vláda jednat rychle, než dojde ke krizi. Bez jakéhokoli signálu nedojde k žádné ekonomické krizi; nastává, když ignorujeme signály. Instituce poskytující půjčky a řídící orgány by tedy měly náležitě prostudovat, aby zachytily signály a jednaly rychle.

Míra kriminality vs. výchozí sazba

Delikventní půjčky jsou ty, jejichž splátky čekají déle než 60 dní. Jakmile nebude platba splacena déle než 270 dní, je třeba tuto půjčku odepsat. Ukázalo se tedy, že tato půjčka je výchozí.

Výchozí sazba je celková půjčka nesplacená na celkovou půjčku v portfoliu. Tato sazba ukazuje ztrátu úvěrového portfolia. Jakmile je výchozí, znamená to, že šance na zotavení jsou NIL. Na rozdíl od delikventních půjček, kde šance na zotavení stále existují.

Doporučené články

Toto byl průvodce mírou kriminality a její definicí. Zde diskutujeme vzorec pro výpočet míry kriminality spolu s příkladem, interpretací a jak to funguje. Více se dozvíte z následujících článků -