Zkouška Certifikát v kvantitativním financování (CQF) - Pokud jste vždy snili o absolvování programu finančního inženýrství, ale nevíte, kde hledat, program Certifikát v kvantitativním financování (CQF) je pro vás. Jedná se o program finančního inženýrství na částečný úvazek, který můžete dokončit do 6 měsíců. Pokud plánujete jít do klíčových domén, jako je IT, pojištění, řízení rizik nebo kvantitativní obchodování, je to pro vás ten správný kurz.
V tomto článku se budeme podrobně zabývat podrobnostmi kurzu. Dozvíte se, proč byste se měli zúčastnit tohoto kurzu, poplatky za program, předměty, které se mají studovat, jak se model modeluje, jak se připravit na zkoušku CQF, výhody a nevýhody programu a nakonec , zda je to ten správný kurz pro lepší uplatnění na trhu.
- Co je certifikát v kvantitativním financování (CQF)?
- Poplatky za program CQF
- Předměty na zkoušku CFQ
- Jak byste se měli připravit na program CQF?
- Proč byste měli jít na tuto zkoušku CQF?
- Výhody a nevýhody programu CQF
- Je pro vás CQF certifikace to pravé, abyste se stali zaměstnatelnými
Doporučené kurzy
- Online certifikační kurz finančního analytika
- Online kurz fúzí a akvizic
Co je certifikát v kvantitativním financování (CQF)?
CQF je program finančního inženýrství na částečný úvazek, který je dodáván a přijímán online. Je určen pro důkladné školení profesionálů a studentů, kteří se chtějí uplatnit v oblasti derivátů, IT, kvantitativního obchodování, pojištění, ověřování finančních modelů nebo řízení rizik.
Kurz je modelován tak, aby zlepšoval maximální učení a aby všichni studenti mohli používat osnovy pro co nejúčinnější aplikaci.
Zde je jeho grafické znázornění. Na následujícím obrázku získáte představu o tom, jak je kurz CQF navržen.
zdroj: CQF
Je jasné, že CQF je navržen nejen zdůrazněním toho, co je třeba do programu zahrnout, ale také tím, co je třeba zahrnout před a po programu.
Ne každý, kdo chce dělat CQF, by byl obeznámen s předmětovými materiály kurzu. Před absolvováním kurzu si tedy můžete vzít tři předměty jako primery.
Dokázali byste studovat základní matematiku, Python a finance a dokázali byste si osvěžit znalosti. Pro pokročilé studenty, kteří nepotřebují CQF, je mohou Primery přeskočit, protože jsou volitelné.
V programu CQF můžete absolvovat celý kurz nebo jej rozdělit do dvou úrovní. Po programu budete mít příležitost k celoživotnímu učení. Jedná se o jedinečnou součást programu CQF. I když mnozí omdleli, studenti si stěžují na nadměrné poplatky, ale jen velmi málo programů nabízí příležitosti k celoživotnímu učení, aniž by museli platit nějaké další náklady. Tímto způsobem budete mít neustálý kontakt s učivem a postupně budete moci aktualizovat svou znalostní základnu a použít ji ve svém příslušném oboru.
Co se týče webových stránek CQF, konají se zhruba dvě hlavní přednášky CQF týdně, které probíhají od 18:00 do 20:30 (GMT). Všechna školení jsou poskytována živě prostřednictvím webového vysílání, jsou také zaznamenávána a do 24 hodin zpřístupněna na portálu CQF.
Poplatky za program CQF
Hlavním problémem studentů ohledně programu CQF jsou jeho poplatky . Podle mnoha studentů, kteří uspěli, se poplatky zdají být jedinou nevýhodou kurzu. Podle jejich názoru se to zdá být nadhodnocené v poměru k hodnotám, které CQF nabízí. Pojďme analyzovat názor těchto rozdaných studentů a podívejme se, zda je to opravdu předražené nebo ne.
Nejprve se podívejme na poplatky.
Poplatky CQF zahrnují následující věci -
- Příprava na kurz
- Výuka
- Moduly kurzu
- Zkouška
- Celoživotní učení
- Aplikace CQF
- Přístup k síti absolventů CQF
- Materiál pro čtení kurzu
Poplatky za CFQ jsou následující -
Níže uvedené poplatky za CFQ se vztahují na program z ledna 2018.
| EMEA a APAC poplatky | Poplatky za leden 2018 |
| Úroveň 1 | 6950 £ |
| Úroveň 2 | 6950 £ |
| Celý program (úroveň 1 + 2) | 12 950 GBP |
* Poznámka: EMEA = Evropa, Střední východ a Afrika & APAC = Asie a Tichomoří
| Stipendijní poplatky | Poplatky za leden 2018 |
| Úroveň 1 | 2780 GBP |
| Úroveň 2 | 2780 GBP |
| Celý program (úroveň 1 + 2) | 5 180 £ |
** Poznámka: Stipendijní poplatky se vztahují na delegáty pobývající a pracující v Indii a zahrnují stipendium indických rezidentů.
(Zdroj informací: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Všichni držitelé CFA mohou získat přístup k 10% slevě na poplatky CQF v důsledku silného pracovního vztahu mezi Fitch Learning a CFA Institute.
Z výše uvedených informací je zřejmé, že CQF poskytuje velkou hodnotu, a proto poplatky, které účtují, nejsou obrovské, jak zmínilo několik rozdaných studentů. Názory jsou ale subjektivní a zcela závisí na studentech a jejich názorech. Chcete-li vidět hodnotu v kurzu a poté se rozhodnout, zda je to pro vás ten správný kurz.
Předměty na zkoušku CFQ
Chcete-li dokončit program CQF, musíte studovat celkem 6 předmětů. Před zahájením celého programu byste měli možnost získat základní kurz, který je volitelný.
V následující části si povíme, jak se program modeluje.
Prozatím se podívejme na podrobnosti o šesti předmětech. Každý předmět bude sestávat z přednášek a diskusí.
Předmět 1 - Základní kameny kvantitativního financování
- Náhodné chování aktiv
- Důležité matematické nástroje a výsledky
- Taylor Series
- Teorém centrálního limitu
- Parciální diferenciální rovnice
- Funkce přechodové hustoty
- Fokker-Planck a Kolmogorov
- Stochastický kalkul a Itôovo lemma
- Manipulace se stochastickými diferenciálními rovnicemi
- Produkty a strategie
- Diskrétní Martingales
- Kontinuální martingales
- Binomický model cen aktiv
Předmět 2 - Kvantitativní riziko a výnosy
- Moderní teorie portfolia
- Model oceňování kapitálových aktiv
- Sharpe Ratio a tržní cena rizika
- Teorie cen arbitráží
- Optimalizace portfolia pro výběr portfolia
- Model Black-Litterman
- Regulace rizik a Basel III
- Metody měření tržního rizika
- Dopad regulace rizik na investice a obchodování
- Shlukování volatility a další stylizovaná fakta
- Vlastnosti denních a vysokofrekvenčních výnosů z majetku
- Modely volatility: rámec ARCH
Předmět 3 - Akcie a měny
- Black-Scholesův model
- Zajištění a Řekové
- Strategie obchodování s opcemi
- Včasné cvičení a americké možnosti
- Metody konečných rozdílů
- Simulace Monte Carlo
- Exotické možnosti
- Strategie arbitráže Volatility
- Teorie Martingale pro stanovení cen
- Girsanovova věta
- Pokročilí Řekové
- Praxe trhu s deriváty
- Pokročilé modelování volatility na kompletních trzích
- Nepravděpodobné modely volatility
- Tržní oceňování možností akciového indexu pomocí Pythonu
Předmět 4 - Fixní příjem a komodity
- Produkty s pevným výnosem a tržní postupy
- Výnos, doba trvání a konvexnost
- OIS diskontování
- Stochastické modely spotové rychlosti
- Afinní stochastické modely
- Pravděpodobnostní metody úrokových sazeb
- Změna Numéraire
- Heath, Jarrow a Morton
- Kalibrace
- Analýza dat
- Model trhu práce
- Model SABR
- Metody Monte Carlo, Brownův most, schémata záloh
- Metody Quasi-Monte Carlo, Sobol a další
- Mathematica pro kvantitativní financování
- Energetické deriváty: spekulace a řízení rizik
Předmět 5 - Úvěrové produkty a rizika
- Strukturální modely
- Model se sníženou formou a míra rizika
- Úvěrové riziko a úvěrové deriváty
- Úprava hodnoty X (CVA, DVA, FVA, MVA)
- Ceny CDS, tržní přístup
- Ceny syntetických CDO
- Riziko selhání, strukturální a snížené formy
- Implementace modelů spony
- Statistické metody pro odhad pravděpodobnosti selhání
- Korelační citlivost a závislost na stavu
- Kointegrace: Modelování financí dlouhodobých vztahů
Předmět 6 - Pokročilé volitelné předměty
Pro specializaci ve vaší oblasti si vyberete dva z následujících online volitelných předmětů. Kromě toho jste povinni dokončit praktické projekty týkající se jednoho volitelného předmětu.
- Algoritmické obchodování
- Pokročilé výpočetní metody
- Pokročilé řízení rizik
- Pokročilé modelování volatility
- Pokročilá správa portfolia
- Modelování úvěrového rizika protistrany
- Behavioral Finance for Quants
- Analýza dat pomocí Pythonu
- Aplikace v Pythonu
Všechny výše uvedené podrobnosti o kurzu byly převzaty z webových stránek CFQ
Z výše uvedeného popisu je zřejmé, že CQF je poměrně komplexní kurz, a abyste se mohli prosadit, musíte věnovat spoustu času a úsilí.
Jak byste se měli připravit na program CQF?
Pokud uvažujete o výkonu CQF, pak další datum zahájení je 24 th ledna 2017. Bylo by další zasedání v červnu 2017.
Pokud se chcete připravit na zkoušku CQF, zde je malý průvodce, který vám pomůže dobře vyšlapat cestu -
- První kroky: Pokud nejste příliš obeznámeni s předmětovými materiály programu CQF, vždy vám doporučujeme, abyste absolvovali základní kurz dobře. Zde jsou věci, které se naučíte v kurzech základů -
- Mathematics Primer: V tomto kurzu získáte 12 hodin intenzivního tréninku, který pokryje všechny znalosti na základní úrovni potřebné pro hloubkovou matematiku. V tomto primeru se naučíte počet, diferenciální rovnice, lineární algebru, pravděpodobnost a statistiku.
- Úvod do Python Primer: Tento primer se skládá z 8 hodin intenzivního tréninku. Z tohoto primeru se toho hodně naučíte. Například se naučíte podrobně syntaxi Pythonu, matematické aplikace Pythonu a dobré programovací postupy.
- Finance Primer: Tento primer je navržen takovým způsobem, že je použitelný jak pro pracující profesionály, tak pro nováčky. Je to 10hodinový intenzivní kurz a z tohoto primeru se naučíte spoustu. Pokud jste nováček, neměli byste to přeskakovat. Dozvíte se následující -
- Makroekonomie
- Kapitálové trhy se základy
- Úvod do peněžních trhů
- Časová hodnota peněz
- Úvod do akcií
- Úvod do dluhopisů
- Úvod do swapů
- Úvod do FX
- Úvod do derivátů
- Úvod do komodit
- Vizuální základy pro aplikaci: Primer začne znalostmi základů VBA a poté přejde do komplexních funkcí VBA.
- Nepřeskočte primery: Mnoho zkušených profesionálů přeskočí primery. Pokud k tomu máte pádný důvod, udělejte to. Ale je vždy dobré, když můžete projít těmito primery, protože fungují jako osvěžovače a mohou vám poskytnout nástroj pro rychlou přípravu, jak se dostat do hlavního kurikula.
- Naplánujte si hodiny před zahájením studia: Podle mnoha studentů je tento kurz příliš komplexní po dobu 6 měsíců. Pokud si tedy neplánujete hodiny předem, bylo by pro vás obtížné je dokončit. A nezapomeňte, že k absolvování zkoušky musíte získat alespoň 60%. Proto se podle toho připravte.
- Neberte projekty na lehkou váhu : Podle mnoha studentů jsou projekty v CQF obvykle jednodušší. Ale ujistěte se, že je nebudete brát na lehkou váhu, protože bez řádného provedení projektů nebude vaše učení úplné a nebudete moci využít zkušenosti z projektu v reálném životě.
Proč byste měli jít na tuto zkoušku CQF?
Existuje mnoho důvodů, proč byste měli jít na CQF. Mějte však na paměti, že byste neměli srovnávat svoji perspektivu s žádným z ostatních, protože perspektiva a kariérní cíle každého se liší rozsahem, cílem a délkou.
Zde jsou hlavní důvody, proč byste se měli tohoto kurzu zúčastnit -
- Flexibilita: CQF je jedním z těch kurzů, které byly navrženy s cílem nabídnout flexibilitu svým studentům. Pokud pracujete, dokázali byste tento kurz snadno protáhnout. Trvá to jen 6 měsíců a můžete se rozdělit do dvou úrovní, abyste využili větší pohodlí. Pokud pracujete profesionálně a chcete se dostat do křivky, CQF by pro vás byla tou pravou sázkou.
- Rozšiřte své dovednosti: Samozřejmě musíte mít znalosti z matematiky nebo ekonomie, abyste dokázali ocenit hodnotu kurzu. Ale pokud chcete rozšířit své chápání trhu a dostat se vpřed jako investiční poradce nebo v jakékoli jiné související roli, pak by CQF přidal vašim stávajícím souborům dovedností obrovskou hodnotu.
- Proces podávání žádosti je velmi snadný: Lidé, kteří se o program zajímají, by měli být posouzeni, zda jsou do programu způsobilí nebo ne. To ale neznamená, že lidé potřebují projít horu, aby našli jeskyni. Dává tedy smysl, že proces přijímání v CQF je velmi přímočarý. Abyste získali vstup, musíte udělat cokoli mimořádného. Musíte poslat svůj aktualizovaný životopis, proběhne matematický test a pokud vše půjde dobře, budete do programu hned zapsáni.
- Přístupnost fakulty a zaměstnanců: Mnoho programů nabízí kvalitní kurzy; dostupnost fakulty a zaměstnanců se však stává překážkou v získávání dalších lidí pro tyto programy. V kurzu CQF můžete snadno získat přístup k fakultě a zaměstnancům a jsou velmi přesní a užiteční při řešení vašich problémů s okamžitou pozorností.
- Důležitost samostudia: Program CQF je primárně založen na samostudiu. Pokud se vám líbí, že vaše výsledky zlepšují nebo se učíte něco významného, mělo by se primárně zaměřit na samostudium. V tomto kurzu je nabízen kurz základů matematiky, který je osvěžujícím kurzem, a pokud neuděláte samostudium, bylo by pro vás obtížné se dostat vpřed.
- Pragmatická povaha kurzu: Tento kurz má velmi praktickou povahu. Matematickému studentovi se může pochopení kapitálového trhu zdát obtížné; ale bez dobrého porozumění obou témat by bylo nemožné najít sladké místo a aplikovat to stejné v jeho profesním oboru. Kurz je tedy velmi praktický a zohledňuje potřeby studenta více než cokoli jiného.
Výhody a nevýhody programu CQF
V této části prozkoumáme, které jsou silné a které jsou slabé stránky kurzu.
Pros zkoušky CQF:
- Kurz je velmi komplexní. A jakmile úspěšně absolvujete tento kurz, vaše znalosti a dovednosti vám pomohou dostat se před dav.
- CQF je velmi flexibilní a jelikož se jedná o kurz distančního vzdělávání, můžete to dělat při práci v organizaci.
- Doba trvání kurzu je docela dobrá. CQF bude trvat pouze 6 měsíců. Kurz můžete navíc rozdělit do dvou úrovní.
- Praktičnost kurzu je velmi cenná a poskytuje také základní (volitelný) kurz a celoživotní kurz spolu s hlavním učební osnovou.
Nevýhody zkoušky CQF:
- Poplatky za kurz jsou těžce kritizovány, podle studentů, kteří kurz absolvovali nebo prošli, zmínili, že poplatky jsou příliš vysoké v poměru k hodnotě, kterou poskytuje.
- Tlak osnov je často příliš velký po dobu 6 měsíců. Mnoho studentů má pocit, že je-li doba trvání 1 rok, studium by zabralo více času.
- Tento kurz příliš neklade důraz na statistiku. Mnoho studentů má pocit, že statistika by měla být součástí osnov.
Je pro vás CQF certifikace správná, abyste se stali zaměstnatelnými?
Pokud jde o zaměstnatelnost, záleží zcela na jednotlivci. Pokud se chcete prosadit profesionálně, uděláte správná opatření k dosažení svého konečného cíle. Tento kurz vám ale neposkytne žádné kariérní služby pro prohloubení vašich kariérních aspirací.
Mnoho studentů uvedlo, že pokud se chcete prosadit v profesionální oblasti, měli byste místo CQF jít na kurzy MFE (Masters of Financial Engineering). Pokud jste však v oboru nováčkem, je vhodné nejprve udělat CQF a poté, pokud chcete, můžete jít na MFE. CQF může působit jako vhodný začátečnický kurz pro uchazeče o MFE.
Otázkou tedy zůstává, zda byste měli tento kurz absolvovat. Odpověď je ano i ne. Každý jedinec je jiný a každý má svůj vlastní způsob rozhodování o kurzu. Ale pokud mluvíte o výhodách kurzu, je to docela dobré a úplná hodnota za peníze. Více než 3 500 studentů, kteří na Fitch Learning absolvovali CQF, se nemůže mýlit.
